Encerramos o mês de janeiro com 96,4% do patrimônio líquido alocado, sendo 87,2% em CRI e Operações Estruturadas com uma rentabilidade média ponderada de 20,7% a.a. (IPCA+ 13,2%), prazo médio de 4,8 anos e spread médio de 2,9% a.a. Em 31/01, o Fundo não contava com operações compromissadas. A carteira conta com 47 CRI e duas Operações Estruturadas, sendo 92% da carteira¹ indexados ao IPCA (IPCA+ 10,1% a.a.) e 8% indexados ao CDI (CDI+ 4,7% a.a.). O Fundo investe oportunisticamente em FII de crédito desde abril de 2020, gerando um retorno anualizado de 10,5%.
O Fundo encerrou o mês com 6 fundos imobiliários, que representam uma exposição de 9,1% do PL. Com o encerramento de 2024, iniciamos o processo de revisão de rating dos CRI, que devemos concluir ao longo dos próximos 3 meses à medida que recebemos as informações atualizadas das demonstrações financeiras das empresas. No último mês 4 CRI foram adicionados (CRI Cortel I, Sr, e II Sub e CRI Invert A e B) no Watchlist. Neste mês, não foram adicionados novos CRI no Watchlist.
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